QES-V BACKTEST

숫자가 아닌 전략입니다.
QES는 단순 포트폴리오 데이터가 아닌,
시장 판단과 리밸런싱 로직이 통합된 운용 가능한 구조를 검증합니다

백테스트 목적
2016.01 ~ 2025.07 시계열 기반 전략 검증본 백테스트는 단순 수익률 검토가 아닌, 시장판단 점수를 활용한 현금 비중 조절과 종목 교체 로직이 통합된 정량 운용 전략의 검증을 목적으로 합니다.
운용 방식
매주 월요일 시가에 동일 비중으로 매수 후,그다음 주 금요일 종가에 전량 청산하는 2주 단위의 리밸런싱 구조를 기반으로 합니다.
(공휴일 등 일정에 따라 시점은 조정될 수 있음)
현금 비중 조절
시장판단 점수가 기준치 하회 시, 최대 100%까지 현금 보유가 가능하며, 리스크 회피 구간에서도 전략적으로 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
시장판단 점수 적용 방식
점수는 직전 리밸런싱 이후부터 다음 리밸런싱 직전까지의 2주간 데이터를 기준으로 산출되어, 항상 실제 운용에 앞선 시점 기준의 정보만을 활용합니다.
포트폴리오 구성
매 리밸런싱 시점에 QES 상위 3종목을 동일 비중으로 신규 편입하며,기존 보유 종목과 관계없이 전 종목을 교체합니다.
전략 철학
단순성과 반복 가능성에 중점을 두어, 고신뢰·고재현성 기반의 정량 운용 전략을 구현하는 것을 목표로 합니다.
(슬리피지 및 수수료는 미반영)
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​백테스트 요약

2016.01-2025.07 년도별 백테스트 성과 요약 결과입니다.
QES 전략의 일관성과 반복 가능성을 검증했습니다.
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시장판단점수

시장 판단 점수와 실제 지수 흐름 간의 방향 정합성 시각화
QES의 시장 점수가 실제 시장 흐름과 얼마나 유사하게 반응했는지를 나타냅니다.
백테스트 세부 데이터 및 추가 결과 자료는 상단 [자료] 메뉴에서 제공합니다.