QES-V 로직
본 자료는 제안 목적의 축약본으로, 일부 산출 알고리즘 및 점수 산정 기준은 미공개 처리되어 있습니다.
무단 복제, 재배포, 내부 검토 외 상업적 활용은 불가하며, 필요 시 별도 라이선스 협의가 필요합니다.
로직 개요
QES 전략의 주요 구성 요소와 점수 산출 구조를 요약한 로직 개요입니다.
섹터/대상
QES 전략에 포함되는 섹터/대상 범위는 다음과 같습니다.
업종 필터링
QES가 제공하는 전략 데이터는 아래 기준에 따라
업종을 필터링해 적용됩니다.
기본정보
거래량·시가총액 기준으로 종목을 선별하고,
가격, 공시, 수급 등의 기본 데이터를 제공합니다.
가격, 공시, 수급 등의 기본 데이터를 제공합니다.
시장판단
거시 데이터를 기반으로 시장의 흐름을 정량적으로 해석하고,
그 결과를 시장판단 점수로 계산합니다.
그 결과를 시장판단 점수로 계산합니다.
운영역량
매출, 영업이익, 이익률 등 핵심 재무 지표를 통해
기업의 수익성과 성장 기반을 정량적으로 해석합니.
기업의 수익성과 성장 기반을 정량적으로 해석합니.
재무전망
유동비율, ESP, 유보율, 부채비율, ROE 등
핵심 재무 지표를 기반으로 기업의 재무 전망을 정량적으로 해석합니다.
핵심 재무 지표를 기반으로 기업의 재무 전망을 정량적으로 해석합니다.
벨류에이션
PER, PBR, PSR 등 주요 밸류에이션 지표를 활용해
기업의 내재 가치와 상대적 저평가 여부를 정량적으로 해석합니다.
단기기술
변동성, 전일 대비 상승률, 이동평균 이격도, 고점 괴리율 등
주요 모멘텀 지표를 활용해 기업의 단기 기술적 흐름을
정량적으로 해석합니다.
가중비율
운영역량, 재무전망, 밸류에이션, 단기기술의 주요 지표에
섹터별로 동적 가중치를 적용해 점수를 산출합니다.
QES 산출
시장판단에 따른 가중치를 운영역량, 재무전망, 벨류에이션에 적용후 단기기술 점수를 곱해 QES를 산출합니다
포트폴리오
전략 로직에 따라 선별된 종목 포트폴리오입니다.
QES 점수와 시장 판단 데이터를 기반으로,
매일 또는 리밸런싱 기준일마다 구성 종목이 자동 신출됩니다.